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红米手机设置短信拦截的步骤如下。
1、打开手机上的“设置”。
2、在设置中心点击“应用设置”。
3、在应用设置中点击“系统应用设置”。
4、打开“短信”。
5、在短信设置中找到“骚扰拦截”，点击进入。
6、在骚扰拦截的设置中，可以开启“骚扰电话”、“垃圾短信”的自动拦截功能，还可以自定义拦截规则，例如拦截陌生人、关键字等，根据需求设置好拦截规则后，保存即可。
如果想更彻底地拦截短信，可以选择第三方软件来实现，如腾讯手机管家等，这些软件通常具有更为丰富的拦截规则和更强大的拦截能力。
步骤仅供参考，不同版本的红米手机在操作上可能有所差异，建议根据自己的手机版本进行相应调整。